Стратегия DCA на Hyperliquid: Автоматизированная настройка с OneKey

26 янв. 2026 г.

Почему DCA имеет значение для деривативов в блокчейне в 2026 году

Децентрализованные бессрочные контракты продемонстрировали стремительный рост в течение 2025 года. Отраслевые отчеты указывают на рекордные объемы торгов и устойчивый импульс к концу года, чему способствовало улучшение качества исполнения и переход большего числа трейдеров на блокчейн ради прозрачности и самокастодиальности (покрытие рынка, покрытие тенденций объемов).

В этой среде подход в стиле усреднения долларовой стоимости (DCA) может помочь снизить давление необходимости "совершенных входов", распределяя позицию по времени или ценовым уровням. DCA обычно описывается как инвестирование фиксированной суммы через регулярные промежутки времени, независимо от колебаний цен, и часто рассматривается как инструмент дисциплины, а не гарантия прибыли (обзор Fidelity).

Данное руководство покажет, как создать рабочий процесс исполнения в стиле DCA на Hyperliquid (далее HL) с устройством OneKey в качестве долгосрочного якоря для хранения средств, и опциональной автоматизацией через API / кошелек-агента.

Что вы настроите (в общих чертах)

Безопасный торговый поток с самокастодиальностью: OneKey хранит ключи вашего основного кошелька для депозитов и выводов средств.
Метод исполнения в стиле DCA на HL:
- Масштабируемые ордера (DCA по ценовым уровням)
- TWAP-ордера (исполнение в стиле DCA с разбиением по времени)
Опционально: автоматизированная периодическая стратегия с использованием кошелька-агента и простого скрипта/планировщика.

Предпосылки (сделайте это сначала)

1) Основы OneKey (чек-лист безопасности)

Перед подключением к любому dApp:

Инициализируйте OneKey и создайте новый кошелек.
Офлайн резервно скопируйте вашу мнемоническую фразу (никогда не делайте скриншоты, никогда не используйте облачные заметки).
Установите надежный PIN-код.
Рассмотрите возможность включения парольной фразы, если это соответствует вашей модели угроз (это повышает безопасность, но также добавляет операционной ответственности).
Используйте выделенный аккаунт для торговой деятельности (отдельный от долгосрочных холодных запасов).

2) Средства на Arbitrum One: USDC + немного ETH для газа

Распространенный путь начала работы на HL использует USDC на Arbitrum One в качестве торгового обеспечения. ETH на Arbitrum необходим для оплаты газа при внесении депозитов (официальные инструкции по началу работы).

Также обратите внимание, что Arbitrum имеет как нативный USDC, так и мостовой USDC.e. Поймите, какой именно актив у вас есть и какой ожидает интерфейс депозита в вашем регионе / маршруте (документация Arbitrum).

Минимальные суммы и ошибки, которых следует избегать

Вносите только поддерживаемый актив в поддерживаемой сети, иначе средства могут быть не зачислены должным образом (руководство по проблемам с депозитом).

Пошаговая инструкция: Подключение и пополнение HL с OneKey

Шаг 1: Откройте официальный торговый интерфейс

Перейдите на официальное веб-приложение: Торговый интерфейс
Добавьте в закладки.
Всегда проверяйте домен перед подписанием чего-либо (фишинг по-прежнему является одним из главных рисков для пользователей).

Шаг 2: Подключите ваш кошелек (поток WalletConnect)

Если вы подключаетесь через WalletConnect:

Нажмите Connect (Подключиться).
Выберите WalletConnect.
Отсканируйте QR-код, используя интерфейс вашего мобильного кошелька.
Подтвердите запрос на сессию, а затем при необходимости подтвердите подписи / транзакции.

Базовый пользовательский поток WalletConnect задокументирован в его спецификациях (QR-код → подтверждение сессии → подтверждение запросов) (поток предложения сессии WalletConnect).

Шаг 3: Внесите USDC из Arbitrum

Внутри интерфейса HL:

Нажмите Deposit (Внести).
Выберите USDC.
Разрешите трату токена (только в первый раз).
Подтвердите транзакцию депозита в OneKey.

Торговая активность на HL обычно разработана так, чтобы быть бесплатной по газу после внесения средств, в то время как депозиты требуют обычного сетевого газа в Arbitrum (справочник по началу работы).

Шаг 4: Узнайте, как работают выводы средств (оперативное планирование)

Используйте функцию Withdraw (Вывести) в интерфейсе, чтобы вернуть USDC обратно в Arbitrum.
Документация интерфейса HL отмечает комиссию за вывод средств в размере $1 за вывод USDC в Arbitrum (шаги вывода).

Исполнение в стиле DCA на HL (без кода)

HL поддерживает типы ордеров, которые четко соответствуют общепринятому поведению DCA. Вы можете подтвердить доступные типы ордеров и их поведение в официальной документации (справочник по типам ордеров).

Вариант A: DCA по цене с масштабируемыми ордерами (лестничные входы)

Когда использовать

Вы хотите накапливать (или выходить) в пределах ценового диапазона.
Вы предпочитаете пассивные входы, которые могут принести исполнение мейкера, а не оплачивать комиссии тейкера.

Как настроить

Выберите нужный рынок.
Выберите Order Type → Scale (Тип ордера → Масштабировать).
Установите:
- Диапазон цен (верхний и нижний).
- Количество ордеров.
- Метод определения размера (равномерное распределение — самый простой).
- Время действия (GTC — обычный для лестниц).
Просмотрите влияние на маржу и подтвердите.

Практический совет

Если вы строите долгосрочную лестницу, используйте консервативное кредитное плечо и выбирайте размер позиции так, чтобы вы могли выдержать более глубокие, чем ожидалось, просадки.

Вариант B: Исполнение в стиле DCA по времени с TWAP (разбиение по времени)

Когда использовать

Вы уже решили направление и размер позиции, но хотите снизить влияние на рынок и избежать единого входа.
Вы хотите "установить и забыть" исполнение в течение минут или часов.

Как настроить

Выберите Order Type → TWAP (Тип ордера → TWAP).
Установите:
- Общий размер.
- Продолжительность.
- Опционально: рандомизация.
Подтвердите и отслеживайте исполнение.

В документации HL TWAP описывается как разбиение крупного ордера на более мелкие суб-ордера, исполняемые с 30-секундными интервалами с ограничением максимального проскальзывания для каждого суб-ордера (подробности TWAP).

Автоматизация (рекомендуемая архитектура): хранение средств на OneKey, делегирование торговли кошельку-агенту

Если вы хотите совершать периодические покупки (например, ежедневно / еженедельно), вам обычно требуется автоматизация. На HL удобная схема такова:

Вашими основными средствами управляет основной кошелек (защищенный OneKey).
Создайте кошелек-агента (API-кошелек), который может торговать программно без прав на вывод средств.

Кошельки-агенты специально разработаны для авторизации программной торговли, при этом ограничивая вывод средств (объяснение кошелька-агента, подробности API-кошелька).

Шаг 1: Создайте кошелек-агента

Откройте страницу API: Страница API
Сгенерируйте новый кошелек-агента.
Безопасно сохраните приватный ключ (обращайтесь с ним как с горячим ключом для торговых разрешений).

Лучшая практика

Используйте один кошелек-агента на один бот / процесс, чтобы уменьшить коллизии nonce и упростить операции (руководство по nonce).

Шаг 2: Определите, что означает "DCA" в вашем боте

Общие определения:

Фиксированное расписание: купить $X каждый день в 00:00 UTC.
Диапазонное расписание: покупать только если цена ниже определенного порога.
Гибрид: покупки по времени плюс лестница Scale для более глубоких падений.

Шаг 3: Используйте официальный Python SDK (пример заготовки)

HL поддерживает официальный Python SDK, который вы можете использовать для подписи и отправки ордеров с помощью ключа кошелька-агента (репозиторий Python SDK).

Ниже приведена минимальная заготовка, демонстрирующая шаблон задачи периодического исполнения в стиле TWAP. Вы будете запускать этот скрипт через cron, планировщик сервера или контролируемую вами платформу автоматизации.

"""
Концептуальный пример: отправка TWAP-ордера по расписанию.

Вы должны:
- сохранить ваш основной адрес аккаунта как account_address
- использовать приватный ключ кошелька-агента как secret_key для подписи
- сопоставить символы активов с правильным внутренним идентификатором актива, используемым SDK / биржей
"""

import os
from datetime import datetime, timezone

# Только пример — следуйте последним примерам и шаблонам конфигурации SDK:

# https://github.com/hyperliquid-dex/hyperliquid-python-sdk

from hyperliquid.exchange import Exchange
from hyperliquid.utils import constants

ACCOUNT_ADDRESS = os.environ["HL_ACCOUNT_ADDRESS"]          # ваш основной адрес кошелька

AGENT_SECRET_KEY = os.environ["HL_AGENT_SECRET_KEY"]        # приватный ключ кошелька-агента

def main():
    ex = Exchange(
        wallet=AGENT_SECRET_KEY,
        base_url=constants.MAINNET_API_URL,
        account_address=ACCOUNT_ADDRESS,
    )

    # Пример параметров (вы должны заменить их правильными значениями):

    asset_id = 0            # например, внутренний id нужного рынка

    is_buy = True
    size = "0.01"           # размер позиции в базовых единицах (пример)

    minutes = 60            # продолжительность TWAP

    randomize = False

    # TWAP поддерживается как действие биржи в документации API:

    # https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/for-developers/api/exchange-endpoint

    resp = ex.twap_order(
        a=asset_id,
        b=is_buy,
        s=size,
        r=False,            # reduceOnly

        m=minutes,
        t=randomize,
    )

    now = datetime.now(timezone.utc).isoformat()
    print(now, resp)

if __name__ == "__main__":
    main()

Если вы предпочитаете работать напрямую на уровне API, формат конечной точки биржи и действия TWAP документированы здесь (справочник по конечной точке биржи).

Конфигурация и меры контроля рисков, которые нельзя пропускать

1) Комиссии и стиль исполнения

Если вы часто применяете DCA, комиссии имеют значение:

Уровни комиссий HL основаны на объеме за последние 14 дней, а скидки мейкерам выплачиваются непрерывно за каждое исполнение (график комиссий).

2) Лимиты позиций и ограничения кредитного плеча

Для стратегий DCA рассмотрите:

Максимальный размер позиции (жесткий предел).
Консервативное кредитное плечо (или накопление только спотовой позиции, если это соответствует вашему плану).
Правила стоп-лосс для деривативных позиций (не путайте "DCA" с "бесконечным усреднением вниз").

3) Разделение ключей (основная причина, по которой эта настройка работает)

OneKey защищает основной кошелек, используемый для депозитов и выводов средств.
Кошелек-агент — это отдельный ключ, предназначенный для автоматизации, и он не может выводить средства (заметки о кошельке-агенте).

Если ключ автоматизации скомпрометирован, в худшем случае это обычно несанкционированные сделки, а не прямые выводы средств. Это все равно серьезно, но это значительно более узкая область поражения.

Опционально: Добавьте HyperEVM в ваш кошелек (только если вам это нужно)

Если вы планируете взаимодействовать со средой EVM:

Chain ID: 999
RPC: https://rpc.hyperliquid.xyz/evm

Сетевые параметры и заметки по переводам задокументированы здесь (настройка HyperEVM).

В заключение: где OneKey подходит лучше всего

Надежная автоматизированная настройка — это не столько "больше сделок", сколько повторяемое, проверяемое поведение при самокастодиальности. Использование кошелька-агента для автоматизации при сохранении основных ключей на устройстве OneKey — практический способ совместить дисциплинированное исполнение с высокой гигиеной хранения средств, особенно если вы строите долгосрочный план, а не гонитесь за краткосрочными входами.

Если ваша цель — безопасно выполнять рабочие процессы DCA, использование кошелька OneKey для обеспечения уровня хранения может помочь изолировать выводы средств и критические подписи от вашей повседневной среды автоматизации.